Бэктестинг Торговых Стратегий и Портфеля: Что Это, Примеры

Вы должны действительно понять свою стратегию и определить, как исторические котировки влияют на результаты тестирования. Например, если вы просматриваете ежедневные данные, вы не знаете, был ли максимум дня до или после минимума дня. Некоторые трейдеры ошибочно считают, что достаточно провести бэктест единожды и забыть о нём.

Для этого мы возьмем данные о ценах BTC за последний год, начиная с 1 апреля 2022 года и заканчивая 31 мартом 2023 года. Предположим, что мы хотим проверить, как работала бы стратегия торговли на основе скользящих средних для https://boriscooper.org/ биткоина за последние 12 месяцев. В разделе «инструмент» необходимо указать финансовый продукт, с которым планируется совершение сделки. Сервис позволяет ввести наименование валютной пары, драгоценного металла или фьючерса.

Примеры работы с индикатором:

Если результаты тестирования на истории показывают неоптимальную производительность, торговую идею следует либо отбросить, либо изменить. Однако также важно учитывать рыночные условия, в которых он был протестирован. Такое же тестирование на исторических данных может дать противоречивые результаты при изменении рыночных условий. Применение портфельной модели к меньшим периодам генерирует доходность портфеля и веса для выбранных интервалов.

• В боковом горизонтальном канале трейдеры могут торговать внутри диапазона в любом направлении — покупать у нижней границы, продавать у верхней границы.
• Интерпретация зависит главным образом от целей, прописанных трейдером в стратегии.
• Подобно техническому анализу и построению графиков, нет абсолютно никакой гарантии, что он будет работать, даже если он даст отличные результаты на основе исторических данных.
• В нашем случае — это около 11-ти лет исторического тестирования.
• Опять же, такое может быть и в живом трейдинге, но на бэктесте не всегда хочется пропускать подобные стратегии дальше.
• Эта сеть включает в себя огромное количество агентов со всего мира.
• Бэктестинг торговых систем (backtesting) — это процесс проверки эффективности торговой стратегии на исторических данных.

Основная предпосылка бэктестинга заключается в том, что то, что сработало в прошлом, может сработать в будущем. То, что может быть прибыльным в одной рыночной среде, полностью провалится в другой. Бэктестинг — это инструмент, который вы (как трейдер или инвестор) можете использовать при изучении новых рынков и стратегий. Он может предоставить ценную обратную связь на основе данных и сказать вам, верна ли ваша первоначальная идея. Но цена разворачивается и идет в противоположном направлении. Классический совет, для минимизации потерь — это грамотно выставленный Stop-Loss.

Отбойные и пробойные стратегии

Некоторые из них бесплатны, но возможности тестирования в них ограничены. Также существуют платные приложения с продвинутыми функциями для разработки сложных торговых стратегий. Вы также должны потратить время на тестирование своей стратегии с использованием демо-счета, а не реального депозита.

Прозрачные данные о производительности также гарантируют, что вы можете чувствовать себя более комфортно, распределяя свои активы на конкретные стратегии, доступ к которым мы предоставляем. Узнайте, что такое дельта-нейтральные стратегии, а также прогнозируемую доходность. Представьте, что вы заметили индикатор, который подает хорошие сигналы 2 дня подряд (вы узнали о нем 2 дня назад).

Таблица для учета и анализа инвестиционного портфеля

Итак, что такое тестирование торговых стратегий или бэктестинг? Это процесс использования тестера стратегий на основе исторических данных о ценах. Вы можете выполнить ручное тестирование, распечатав графики обменных курсов или просмотрев графики онлайн. Кроме того, вы можете запрограммировать торговые алгоритмы, которые будут выполнять тестирование по заданным параметрам. Трейдеры должны убедиться, что их программное обеспечение для тестирования на истории учитывает эти затраты. Хорошая  корреляция  между результатами бэктестинга, вневыборочного и форвардного тестирования производительности жизненно важна для определения жизнеспособности торговой системы.

Герчика предлагает большую базу информации о современном трейдинге, основах безубыточной торговли на разных рынках. Любой человек может провести собственный бэктест, однако бэктесты обычно проводятся институциональными инвесторами и управляющими. В бэктестинге используются данные, получение которых может быть дорогостоящим и требует сложного моделирования.

Что такое бэктест простыми словами

При включении тиковых данных в тестирование стратегии можно реалистично смоделировать деятельность покупателей рынка. Анализ тиковых данных может дать представление о моделях поведения, которые обычно не видны на ценовом графике. Например, сделки с большим объемом могут указывать на институциональных инвесторов, а с небольшим — на розничную торговую деятельность. Многие из них были протестированы разработчиками, а некоторые будут показывать впечатляющие результаты. Что касается коммерчески доступных торговых систем, вы всегда должны исходить из того, что кривая доходности может быть слишком хороша, чтобы быть правдой. Если вы хотите протестировать стратегию с использованием внутридневных данных, таких как ежечасные, минутные или тиковые данные, вам, вероятно, потребуется приобрести данные у поставщика.

Перед принятием решения о торговле на нашем сервисе очень важно полностью осознать риски, оценив свои финансовые ресурсы, уровень опыта и склонности к риску. При необходимости следует обратиться за консультацией к независимому финансовому эксперту. бэктестинг торговых стратегий Ваши фактические доходы и убытки будут меняться в зависимости от многих факторов, которые в том числе включают поведение рынка, его движение и размер вашей сделки. Показатели в прошлом не являются гарантией эффективности в будущем.

Символ синим цветом указан, цена пункта и валюта депозита. Прежде всего, выберите инструмент, на котором вы хотите провести бэктест. Binance также предоставляет подробную консолидированную документацию для разработчиков на Github.

Виды опционных стратегий

Перед тем как работать со стратегией, открыв реальный торговый счет в одной из брокерских компаний, специалисты трейдерской деятельности рекомендуют участникам рынка провести ее проверку. Это позволяет узнать, насколько стратегия эффективна и работоспособна, какие ее преимущества и недостатки в реальных рыночных условиях. Пропустив данный этап и начав работать со стратегией торговли на реальном счету, участник рынка очень сильно рискует. Любые недостатки, не выявленные заранее, могут плачевно сказаться на торговом счету трейдера, лишив его депозита. Ручной бэктест — трейдеры анализируют исторические данные, используя свой опыт и знания, затем оценивают потенциальную прибыльность торговой стратегии.

Кроме того, можно проводить анализ моделей проскальзывания в определенные периоды, особенно во время затишья. Многие платформы предлагают функционал для тестирования на основе исторических данных. Выберите платформу, которая поддерживает интересующие вас рынки, и изучите ее источники рыночных данных.

Что такое бэктест?

Показатели здесь похожи на те, что мы уже видели в отчетах метатрейдера. Остальные интуитивно понятны, кроме третьей колонки — но я их и не использую для анализа. Информация о покупках (buy) и продажах (sell), которые совершил советник, а также об измененных настройках ордерах (modify). Ну и в довесок объемы сделок, цены открытия с уровнями Stop Loss и Take Profit, прибыль и баланс.

Делайте это в течение нескольких недель или месяцев и убедитесь, что тестируемая система генерирует ожидаемую прибыль, прежде чем пытаться использовать реальный капитал в своей торговле. Существует несколько способов, которыми вы можете добавить системный подход к своей торговле. Вы можете запрограммировать торговую систему самостоятельно, используя свои собственные идеи и стратегии. Или вы можете попросить кого-то другого запрограммировать советника, используя созданные вами стратегии. Программа для тестирования торговых стратегий очень полезна при установке автоматизированных систем торговли. Роботы и советники, после их установки в терминале, отображаются в соответствующем окне.

Задайте временной интервал, на котором вы хотите провести тестирование. Например, вы можете выбрать период с 1 января 2019 года по 1 января 2020 года. Сервис исторических данных Binance Futures теперь доступен для спотовых и фьючерсных рынков. Тиковые данные можно также использовать в качестве опережающих индикаторов для краткосрочных изменений цены. Например, стабильные заказы на покупку или продажу в узком ценовом диапазоне часто являются предвестником прорыва уровней сопротивления или поддержки.

Для проведения бэктестинга требуется выбрать набор исторических данных, которые будут использоваться для тестирования торговой стратегии. Затем на основе этих данных создается программа, которая симулирует выполнение торговых операций с использованием выбранной стратегии. Результаты тестирования показывают, как быстро и эффективно торговая стратегия работала в прошлом, а также позволяют определить, какие изменения могут улучшить ее работу в будущем. Особенно это будет актуально профессиональным участникам рынка, которые создают собственные стратегии и объединяют уже существующие элементы. Трейдеры в своих отзывах говорят, что использовать тестер оптимально при принятии решении о приобретении той или иной торговой системы.

На серьезный торговый счёт не рекомендуется ставить один советник на коррелирующие пары, так что GBPCAD на этот момент пролетает. Какой оптимальный период для правильного тестирования советника в MT4 — вопрос спорный. Лично мне вполне хватает 3.5 года, чтобы оценить работоспособность советника.